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上周量化基金创纪录的去杠杆化对它们的业绩也产生了负面的影响

  瑞士信贷团体(以下简称瑞信)大宗经纪平台上的系统客户,本月的股票头寸对比上月底已大幅削减了45%。在思量到股价大跌后,这些差池基准举办偏向性押注的市场中性基金在停止上周四(3月19日)的5天内抛售了15%的持仓,为量化对冲基金在已往10年内最快的去杠杆速度。

  回到公募基金市场,统计数据显示,全市场有业绩统计的28只量化对冲基金(A、C份额分隔计较),节后以来(停止3月23日)平均涨幅为-0.09%,年内平均回报则为1.49%。不难发明,28只量化对冲基金扛住了A股这波回调——平均业绩跑赢沪指超10个百分点。

  这些基金青睐中国平安